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25 Avril et 07 Mai 2024

Conférence Sion

16 Mai et 06 Juin 2024

Formation Options

GTrade votre passerelle vers le trading indépendant.

Description

Les options figurent parmi les produits dérivés les plus complexes, caractérisés par une volatilité élevée. Au cours de cette formation, vous serez initié aux techniques précises employées par les professionnels et apprendrez les méthodes spécifiques de gestion du risque adaptées à ces produits volatils. Au-delà de la simple spéculation, comprendre le marché des options vous offrira une perspective éclairée sur les dynamiques des marchés financiers et vous dotera des outils nécessaires pour optimiser la couverture de vos portefeuilles, même si vous ne souhaitez pas devenir un trader actif d’options.

Objectifs

  • Comprendre les produits dérivés et en contrôler le risque

  • Apprendre les techniques de couverture de portefeuille

  • Devenir capable de mettre en place des stratégies de couverture par option sur des portefeuilles d’actions, futures, ou produits obligataires

  • Maîtriser les principales stratégies de spéculation à base d’option sur indices (spreads horizontaux, verticaux, diagonaux, calendaires)

Pré-requis

  • Connaissances de base des marchés financiers (actions, obligations)

  • Connaissances de base des dérivés (contrats futures)

  • Connaissances Excel (bases, formules)

  • Notions de mathématiques (ex : fonction logarithme/exponentielle)

Informations pratiques

35 heures (1 semaine)

Présentiel

Jusqu'à 8 participants

CHF 4'990.-

3 mois de coaching

Pour en savoir plus sur nos parcours de formation contactez-nous.

Programme

  • Description des principaux marchés options sur Eurex et CME
  • Mécanisme des options de type européen et américain
  • Études des modèles Cross-Ross-Rubinstein et Black-Scholes-Merton
  • Études des grecs et exemples d’utilisation
  • Utilisation des pricers « maison » sur Excel
  • Volatilité historique et volatilité implicite
  • Skew de volatilité
  • Utilisation des modèles de calculs « maison »
  • Études de cas et utilisation probabiliste
  • Stratégies croisées options/futures sur indices actions
  • Stratégies croisées options et actions, couverture de portefeuille  investisseur
  • Gestion de delta, gamma
  • Stratégies croisées future Bund et options
  • Les spreads d’options (horizontaux, verticaux, diagonaux)
  • Les combinaisons spreads options + futures
  • Scénarios de marché et calculs probabilistes
  • Options writing : mécanismes
  • Vente de theta et gamma
  • Modes de couverture du risque

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